Kobra effekti və riskin gizli anatomiyası.

Bu gün risk menecmentində tətbiq olunan sərt nəzarət mexanizmlərinin arxa planda necə əks-reaksiya doğurduğundan danışacağıq:

Kobra effekti və riskin gizli anatomiyası.

Bu fenomen adını kolonial Hindistan tarixindən götürür. Dehlidə kobraların sayını azaltmaq üçün ilan gətirənlərə pul mükafatı təyin olunur. Plan kağız üzərində mükəmməl idi. Lakin insanlar pul qazanmaq üçün evlərində kobra yetişdirməyə başlayırlar. Mükafat ləğv ediləndə isə yetişdirilən dəyərsiz ilanlar küçələrə buraxılır və şəhərdə kobra sayı bir neçə qat artır. Təhlükəni azaltmaq üçün qoyulan qayda, təhlükənin özünü bəsləyir.
Bu idarəetmə tələsi müasir bankçılıq və kredit risklərində hər gün təkrarlanır. Təsəvvür edin ki, risk mühərriki anderrayterlərin və ya filialların buraxdığı defolt faizini aşağı salmaq üçün sərt cəza limitləri qoyur. Məqsəd risk profilini qorumaqdır. Lakin əks-stimul mexanizmi işə düşür: Biznes komandası real analitikanı gücləndirmək əvəzinə, daxili hədəfi qorumaq üçün manipulyasiyaya əl atır. Potensial riskli amma gəlirli müştəriləri tamamilə rədd edirlər, yaxud da real risk daşıyan müştərilərin göstəricilərini kağız üzərində gizlədərək sistemi bypass edirlər. Nəticədə bank həm gəlir itirir, həm də gizli konsentrasiya riski artır.
Riyazi olaraq Kobra effektini sistem dinamikasında əks-əlaqə funksiyası ilə belə modelləşdirə bilərik:
Δ Risk = f(Limit) - g(Reaksiya)
Burada "Δ Risk" yekun risk dəyişməsini, "f(Limit)" limitin kağız üzərindəki azaldıcı effektini, "g(Reaksiya)" isə daxili komandaların o limitə qarşı formalaşdırdığı gizli əks-davranışı ifadə edir. Əgər limitin təzyiqi çox sərtdirsə, insanların tapdığı gizli çıxış yolları (g funksiyası) sürətlə böyüyür və yekun risk balansını sıfırlamaq əvəzinə təhlükənin artmasına doğru itələyir.
Kobra effektinin qurbanı olmamaq üçün risk analitikasında 3 prinsip vacibdir:
Oyun Nəzəriyyəsi: Hər limitdən əvvəl "Biz bu qapını bağlasaq, daxili zəka hansı gizli pəncərəni açacaq?" sualı mütləq cavablandırılmalıdır.
Balanslı KPI: Tək tərəfli limit basqısı olmamalıdır. Defolt limiti ilə yanaşı portfelin diversifikasiyası da ölçülməlidir ki, komandalar tam qapanma taktikasına keçməsinlər.
Tərəfdaşlıq: Risk menecmenti daxildə qorxu və cəza aləti kimi yox, prosesi optimallaşdıran strateji tərəfdaş kimi mövqeyini qorumalıdır. Unutmayın ki, cəzanın sərt olduğu yerdə risk azalmır, sadəcə daha dərində gizlənir.